Внучка Клер со своим мужем приезжает к бабушке, которая находится одной ногой в могиле. Бабушка прислала загадочную посылку Клер , о которой просит никому ничего не рассказывать. Этой же ночью в доме начинают происходить странные события, повлекшие за собой череду ужасных смертей. У многих народов существует поверье, что когда человек умирает,к нему приходит Банши, женщина из потустороннего мира, которая своим плачем зовет Смерть. Ни в коем случае, нельзя мешать Банши плакать, иначе мертвые восстанут из могил и все живые, пожалеют об этом.

Первый эпизод для оригинальной GTA 4 называется «The Lost and Damned» («Потерянный и проклятый») и несет в себе 30 новых миссий, что составляет примерно треть от оригинальной игры. Главным героем является байкер Джонни Клебиц (Johnny Klebitz), участник банды «The Lost», он не начинает свой путь в Либерти Сити, он с самого рождения живет в этом городе.